[11.10 Revisión de acciones de EE. UU.] Comencé a "vender en corto" el 30 de octubre, abrí en 6860 el mismo día y ahora cerré en 6832 el 10 de noviembre. A corto plazo de estos días de negociación, el mercado ha caído bruscamente y se ha recuperado, pero el mercado sigue a la baja desde que comencé a vender en corto, al menos por ahora, mi "swing shorting" es correcto. （1）

Publico este tweet no para demostrar que estoy "en lo correcto", sino para explicar que para el mercado de "bandas", no se puede usar una perspectiva intradía o a corto plazo. Por ejemplo, si hay un gran rebote hoy, creo que el mercado alcista está llegando y pronto alcanzará un nuevo máximo, e inmediatamente olvido un hecho básico: el mercado está más bajo que donde comencé a vender en corto... Lo que quiero expresar más es que, aunque el gran rebote de hoy, mi lógica de swing en corto desde 10.30 no ha cambiado (2)

Cuando comencé a vender en corto a las 10.30, establecí cómo juzgar que mi "banda" estaba equivocada, ¡si el mercado alcanzaba un nuevo máximo de más de 6920! Este es también exactamente el nivel de stop loss de casi el 1% de la posición 6860 para que yo abra una posición corta ... Hago mis apuestas y espero a que el mercado me diga si al final tengo razón o no. Es así de simple. （3）

Por lo tanto, desde las 10.30 hasta hoy, mi creencia en el "swing shorting" no ha cambiado, y como se mencionó anteriormente, sigue siendo correcta hasta ahora. Sin embargo, hay un problema comercial específico en mi swing en la actualidad, es decir, mi selección de objetivos de acciones individuales no se ha hecho bien, lo que ha afectado mis ingresos, lo que ha resultado en mi pérdida actual en esta banda... Ese es mi problema, no decir que soy "bajo" (4)

Entonces, ¿cuál es el repunte de las acciones estadounidenses hoy? En pocas palabras, es un factor muy típico de la negociación de fondos cuantitativos: largo $xlk par corto $xlp Desde la reunión de Jackson en agosto, esta estrategia se ha utilizado básicamente. Pero creo que ha pasado el tiempo, y después de noviembre, esta estrategia no es muy efectiva. Así que hoy volveré a hacer esta estrategia, solo "rebote" (5)

Por lo tanto, mi posición actual también es muy simple, es decir, es lo opuesto al fondo cuantitativo "a corto plazo", porque estoy haciendo "swing". Dado que el fondo cuantitativo a corto plazo es "largo $XLK + corto XLP", entonces mi estrategia para la banda es "corto XLK + largo XLP". Justo esa lógica. (fin)

Ejemplo adicional: Debido a que mi estrategia de swing es la anterior, incluso si sé que tendré una reunión de inversión mañana $amd, sigo pensando que debería ir en corto $amd incluso mañana puedo aumentar mi posición, ¡porque mi estrategia de swing es "short xlk"! La estrategia de swing no cambiará porque las acciones de AMD van a tener una reunión, solo cambiaré cuando el mercado me diga que detenga las pérdidas (ver arriba).