[11.10 Tinjauan saham AS] Saya memulai "swing shorting" pada 30 Oktober, dibuka pada 6860 pada hari yang sama, dan sekarang ditutup pada 6832 pada 10 November. Dalam jangka pendek hari-hari perdagangan ini, pasar telah turun tajam dan rebound, tetapi pasar masih turun dari saat saya mulai melakukan short - setidaknya untuk saat ini, "swing shorting" saya benar. （1）

Saya memposting tweet ini bukan untuk membuktikan bahwa saya "benar", tetapi untuk menjelaskan bahwa untuk pasar "band", Anda tidak dapat menggunakan perspektif intraday atau jangka pendek. Misalnya, jika ada rebound besar hari ini, saya pikir pasar bullish akan datang dan akan segera mencapai level tertinggi baru, dan saya segera melupakan fakta dasar: pasar lebih rendah dari tempat saya mulai melakukan shorting ... Yang ingin saya ungkapkan lebih lanjut adalah bahwa meskipun rebound besar hari ini, logika korsleting ayunan saya dari 10.30 tidak berubah (2)

Ketika saya mulai melakukan shorting pada pukul 10.30, saya menetapkan bagaimana menilai bahwa "band" saya salah - jika pasar mencapai level tertinggi baru lebih dari 6920! Ini juga persis dengan level stop loss hampir 1% dari posisi 6860 bagi saya untuk membuka posisi short... Saya memasang taruhan saya dan menunggu pasar memberi tahu saya apakah saya benar atau salah pada akhirnya. Sesederhana itu. （3）

Oleh karena itu, dari pukul 10.30 hingga hari ini, keyakinan saya pada "swing shorting" tidak berubah, dan seperti di atas, sejauh ini masih benar. Namun, ada masalah perdagangan khusus dalam ayunan saya saat ini, yaitu pemilihan target saham individu saya belum dilakukan dengan baik, yang memengaruhi pendapatan saya, mengakibatkan kerugian saya saat ini di band ini ... Itu masalah saya, tidak mengatakan saya "pendek" (4)

Jadi bagaimana rebound saham AS hari ini? Sederhananya, ini adalah perdagangan faktor yang sangat khas dari dana kuantitatif: pasangan $xlk panjang pendek $xlp Sejak pertemuan Jackson pada bulan Agustus, strategi ini pada dasarnya telah digunakan. Tapi saya pikir waktu telah berlalu, dan setelah November, strategi ini tidak terlalu efektif. Jadi hari ini saya akan melakukan strategi ini lagi, hanya "rebound" (5)

Oleh karena itu, posisi saya saat ini juga sangat sederhana, yaitu, ini adalah kebalikan dari dana kuantitatif "jangka pendek" - karena saya melakukan "ayunan". Karena dana kuantitatif jangka pendek adalah "long $XLK + short XLP", maka strategi saya untuk band ini adalah "short XLK + long XLP". Logika seperti itu. (akhir)

Contoh tambahan: Karena strategi ayunan saya seperti di atas, bahkan jika saya tahu bahwa saya akan mengadakan pertemuan investasi besok $amd, saya masih berpikir saya harus melakukan short $amd termasuk besok saya dapat meningkatkan posisi saya - karena strategi ayunan saya adalah "short xlk"! Strategi ayunan tidak akan berubah karena saham AMD akan mengadakan pertemuan, saya hanya akan berubah ketika pasar menyuruh saya untuk stop loss (lihat di atas).