2月のマルチファクター・ロングショート株式のパフォーマンスは、ここ数ヶ月で最も強いものとなりました。 米国のすべてのファクターポートフォリオはアルファを生み出しただけでなく、上位10位ファクターのポートフォリオはプラスのリターンを生み出し、ほぼすべての下位10位のファクターポートフォリオはマイナスリターンを生み出しました。 美しいもの...