【11.10 Przegląd rynku akcji w USA】Zacząłem "krótką sprzedaż" 30 października, otwierając na poziomie 6860, a na zamknięciu 10 listopada wynosi 6832. W ciągu ostatnich kilku dni handlowych, patrząc na krótką perspektywę, rynek miał duże spadki, ale także duże odbicia, jednak rynek wciąż spadł w porównaniu do momentu, gdy zacząłem krótką sprzedaż — przynajmniej na razie, moja "krótka sprzedaż" jest poprawna.（1）

Nie publikuję tego tweeta, aby udowodnić, że mam rację, ale aby pokazać, że w przypadku „cykli” rynkowych nie można patrzeć na to z perspektywy intraday lub krótkoterminowej. Na przykład, jeśli dzisiaj nastąpił duży odbicie, to nie oznacza, że nastał rynek byka i zaraz osiągniemy nowe szczyty, a natychmiast zapominamy o podstawowym fakcie: rynek jest niżej niż miejsce, w którym zacząłem grać na spadki... Chciałbym bardziej podkreślić, że mimo dzisiejszego dużego odbicia, moja logika gry na spadki, która zaczęła się 30 października, nie uległa zmianie (2)

Zacząłem grać na spadki o 10:30, ustawiłem, jak ocenić, że mój "swing" jest błędny - jeśli rynek osiągnie nowy szczyt powyżej 6920! To jest również moje miejsce otwarcia pozycji na spadki na poziomie 6860, co stanowi około 1% stop lossu... Postawiłem zakład, a potem czekam, aż rynek powie mi, czy to było poprawne, czy błędne. Tak prosto.

Więc od 10.30 do dzisiaj moja wiara w "krótką sprzedaż" nie zmieniła się, i jak wspomniano, do tej pory była słuszna. Jednak w tej chwili mam konkretny problem z transakcjami w moim krótkim okresie, a mianowicie źle wybrałem akcje, co wpłynęło na moje zyski, przez co w tej chwili jestem na stracie... To jest mój problem, a nie to, że "krótko sprzedaję" (4)

Co więc dzisiaj oznacza odbicie na amerykańskim rynku akcji? Mówiąc prosto, to bardzo typowe dla strategii handlu opartej na czynnikach przez fundusze ilościowe: kupowanie $xlk i jednoczesne sprzedawanie $xlp. Od sierpniowej konferencji w Jackson Hole, to była zasadniczo ta strategia. Ale uważam, że czasy się zmieniły, a po listopadzie ta strategia może nie działać tak dobrze. Dlatego dzisiaj powtórzenie tej strategii to tylko "odbicie" (5)

Moje obecne pozycje są bardzo proste, po prostu działam w przeciwnym kierunku do funduszy kwantowych „krótkoterminowych” — ponieważ zajmuję się „swing tradingiem”. Skoro fundusze kwantowe krótkoterminowe „kupują $xlk + sprzedają xlp”, to moja strategia swingowa to „sprzedaję xlka + kupuję xlp”. Taki jest ten logiczny schemat. (end)

Przykład uzupełniający: Ponieważ moja strategia swingowa jest taka, jak powyżej, to nawet jeśli wiem, że jutro odbędzie się spotkanie inwestycyjne $amd, uważam, że powinienem zająć krótką pozycję na $amd, w tym być może zwiększyć pozycję jutro — ponieważ moja strategia swingowa to "krótka pozycja na xlk"! Strategia swingowa nie zmieni się tylko dlatego, że akcje amd mają spotkanie, zmieni się tylko wtedy, gdy rynek powie mi, żebym zrealizował straty (patrz wcześniejszy tekst), wtedy zmienię.