[11.10 Revisão das ações dos EUA] Comecei a "oscilar a descoberto" em 30 de outubro, abri em 6860 no mesmo dia e agora fechei em 6832 em 10 de novembro. No curto prazo desses dias de negociação, o mercado caiu drasticamente e se recuperou, mas o mercado ainda está abaixo de quando comecei a vender a descoberto - pelo menos por enquanto, meu "swing shorting" está correto. （1）

Eu posto este tweet não para provar que estou "correto", mas para explicar que, para o mercado de "banda", você não pode usar uma perspectiva intradiária ou de curto prazo. Por exemplo, se houver uma grande recuperação hoje, acho que o mercado em alta está chegando e em breve atingirá uma nova alta, e imediatamente esqueço um fato básico: o mercado está mais baixo do que onde comecei a vender a descoberto... O que eu quero expressar mais é que, embora a grande recuperação de hoje, minha lógica de venda a descoberto de 10,30 não mudou (2)

Quando comecei a vender a descoberto às 10h30, defini como julgar que minha "banda" estava errada - se o mercado atingisse uma nova alta de mais de 6920! Este também é exatamente o nível de stop loss de quase 1% da posição 6860 para eu abrir uma posição curta... Faço minhas apostas e espero que o mercado me diga se estou certo ou errado no final. É simples assim. （3）

Portanto, das 10h30 até hoje, minha crença no "swing shorting" não mudou e, como acima, ainda está correta até agora. No entanto, há um problema de negociação específico em meu swing no momento, ou seja, minha seleção de alvos de ações individuais não foi bem feita, o que afetou minha renda, resultando em minha perda atual nesta banda... Esse é o meu problema, não dizer que sou "baixo" (4)

Então, qual é a recuperação das ações dos EUA hoje? Simplificando, é um fator muito típico de negociação de fundos quantitativos: par de $xlk comprado $xlp Desde a reunião de Jackson em agosto, essa estratégia tem sido basicamente usada. Mas acho que o tempo passou e, depois de novembro, essa estratégia não é muito eficaz. Então hoje vou fazer essa estratégia novamente, apenas "rebote" (5)

Portanto, minha posição atual também é muito simples, ou seja, é o oposto do fundo quantitativo de "curto prazo" - porque estou fazendo "swing". Como o fundo quantitativo de curto prazo é "long $XLK + short XLP", minha estratégia para a banda é "short XLK + long XLP". Exatamente essa lógica. (fim)

Exemplo adicional: Como minha estratégia de swing é como acima, mesmo que eu saiba que terei uma reunião de investimento amanhã $amd, ainda acho que devo operar vendido $amd incluindo amanhã posso aumentar minha posição - porque minha estratégia de swing é "short xlk"! A estratégia de swing não mudará porque as ações da AMD terão uma reunião, só mudarei quando o mercado me disser para parar o loss (veja acima).