【11.10 Análise do Mercado de Ações dos EUA】 Comecei a "vender a descoberto em ondas" no dia 30 de outubro, com a abertura a 6860, e agora, no fechamento de 10 de novembro, está a 6832. Nestes últimos dias de negociação, o mercado teve grandes quedas e grandes recuperações, mas, em comparação com o momento em que comecei a vender a descoberto, o mercado ainda está em queda — pelo menos até agora, a minha estratégia de "vender a descoberto em ondas" está correta. (1)

Eu não estou postando isso para provar que estou "certo", mas para explicar: em relação ao mercado de "swing", não se pode olhar com a perspectiva de day trade ou de curto prazo. Por exemplo, hoje houve uma grande recuperação, e as pessoas acham que o mercado de touros chegou e que logo teremos novos máximos, esquecendo-se imediatamente de um fato básico: o índice está mais baixo do que o meu ponto de início para a venda a descoberto... O que eu quero expressar é que, apesar da grande recuperação de hoje, a lógica da minha venda a descoberto em swing que comecei em 10.30 não mudou.

Comecei a vender a descoberto às 10h30 e defini como saber se este "swing" estava errado - se o mercado atingisse um novo máximo acima de 6920! Isso também é aproximadamente 1% do meu nível de stop loss ao abrir a posição de venda em 6860... Apostei e esperei o mercado me dizer se estava certo ou errado. É tão simples. (3)

Portanto, desde as 10:30 até hoje, a minha crença em "vender a descoberto" não mudou em nada, e como mencionado, até agora está correta. No entanto, neste momento, tenho um problema específico de negociação com esta venda a descoberto, que é a escolha dos meus ativos individuais que não foi bem feita, o que afetou os meus lucros, resultando em perdas nesta venda a descoberto... Este é o meu problema, e não o fato de eu estar "vendendo a descoberto".

Então, o que é essa recuperação das ações americanas hoje? De forma simples, é uma negociação de fatores muito típica de capital quantitativo: comprar $xlk e vender $xlp. Desde a reunião de Jackson em agosto, basicamente tem sido essa a estratégia. Mas eu acho que, com o passar do tempo, após novembro, essa estratégia não será tão eficaz. Portanto, fazer essa estratégia novamente hoje é apenas uma "recuperação" (5)

Portanto, a minha posição atual é muito simples, é o oposto dos fundos quantitativos de "curto prazo" - porque eu opero em "ondas". Já que os fundos quantitativos de curto prazo estão "comprando $xlk + vendendo xlp", a minha estratégia de ondas é "vendendo xlk + comprando xlp". É apenas essa a lógica. (end)

Exemplo adicional: porque a minha estratégia de trading é a acima, mesmo sabendo que amanhã haverá uma reunião de investimento da $amd, eu ainda acho que devo vender a descoberto a $amd, incluindo a possibilidade de aumentar a posição amanhã — porque a minha estratégia de trading é "vender a descoberto o xlk"! A estratégia de trading não mudará apenas porque a ação da amd terá uma reunião; só mudarei quando o mercado me disser para parar as perdas (veja o texto anterior).