O desempenho de ações long short multifatoriais em fevereiro foi o mais forte que vimos em muitos meses. Não só todos os portfólios de fatores dos EUA geraram alfa, como todos os portfólios de fatores do top decil geraram retornos positivos, enquanto quase todos os portfólios de fatores do bottom decil geraram retornos negativos. Uma coisa de beleza...