【11.10 Обзор американского рынка】Я начал "среднесрочные короткие позиции" 30 октября, в тот день открытие составило 6860, а на закрытии 10 ноября - 6832. В последние несколько торговых дней на короткой дистанции был как большой спад, так и сильный отскок, но рынок по-прежнему движется вниз по сравнению с тем моментом, когда я начал делать короткие позиции — по крайней мере, на данный момент, моя "среднесрочная короткая позиция" была правильной.（1）

Я публикую этот твит не для того, чтобы доказать свою "правоту", а чтобы показать: для "сегментного" рынка нельзя смотреть с точки зрения внутридневной или краткосрочной торговли. Например, если сегодня произошел большой отскок, это не значит, что бычий рынок пришел, и что мы сразу достигнем новых максимумов, при этом сразу забывая об одном основном факте: рынок ниже той точки, с которой я начал шортить... Я хочу выразить, что, хотя после сегодняшнего большого отскока, моя логика шорта, начатая 30 октября, не изменилась.

Я начал шортить в 10:30 и установил, как определить, что я ошибся в этом "свинг-трейде" — если рынок обновит максимум выше 6920! Это как раз соответствует моему уровню открытия шорта на 6860 с примерно 1% стоп-лоссом... Я сделал ставку и жду, когда рынок скажет мне, прав я или нет. Всё так просто.（3）

Итак, с 10.30 до сегодняшнего дня моя вера в "короткие позиции" не изменилась, и, как уже упоминалось, она до сих пор верна. Однако у меня есть конкретная торговая проблема с этой позицией: я неправильно выбрал акции, что повлияло на мою прибыль и привело к тому, что я сейчас в убытке... Вот в чем моя проблема, а не в том, что я "коротко продаю" (4)

Так что же такое сегодняшнее восстановление на американском фондовом рынке? Проще говоря, это очень типичная факторная торговля количественными средствами: длинная позиция по $xlk и короткая по $xlp. С августа, после конференции в Джексон-Хоул, это была основная стратегия. Но я считаю, что время прошло, и после ноября эта стратегия будет менее эффективной. Так что сегодня повторение этой стратегии — это просто "восстановление" (5)

Поэтому моя текущая позиция очень проста: я действую в противоположном направлении от "краткосрочных" количественных фондов — потому что я занимаюсь "колебаниями". Поскольку краткосрочные количественные фонды "покупают $xlk + продают xlp", моя стратегия колебаний — это "продавать xlк + покупать xlp". Вот и вся логика. (end)

Дополнительный пример: поскольку моя стратегия торговли на колебаниях, как указано выше, я считаю, что даже если я знаю, что завтра будет инвестиционная конференция $amd, мне все равно следует открывать короткую позицию по $amd, возможно, даже увеличить объем — потому что моя стратегия торговли на колебаниях заключается в "короткой продаже xlк"! Стратегия торговли на колебаниях не изменится из-за того, что у акций amd будет конференция, она изменится только тогда, когда рынок скажет мне о необходимости остановить убытки (см. выше), только тогда я изменю свою позицию.