Многофакторная стратегия длинных и коротких позиций в акциях в феврале показала наилучшие результаты за многие месяцы. Не только каждый факторный портфель в США сгенерировал альфа, но и каждый портфель факторов из верхнего дециля показал положительную доходность, в то время как почти каждый портфель факторов из нижнего дециля показал отрицательную доходность. Красота...