[11.10 Amerikansk aktieöversikt] Jag började "swing blanking" den 30 oktober, öppnade på 6860 samma dag och stängde nu på 6832 den 10 november. På kort sikt av dessa handelsdagar har marknaden fallit kraftigt och återhämtat sig, men marknaden är fortfarande nere från när jag började blanka - åtminstone för tillfället är min "swing shorting" korrekt. （1）

Jag postar inte den här tweeten för att bevisa att jag har "rätt", utan för att förklara att för "band"-marknaden kan man inte använda ett intradags- eller kortsiktigt perspektiv. Till exempel, om det blir en stor återhämtning idag, tror jag att tjurmarknaden kommer och snart kommer att nå en ny topp, och jag glömmer omedelbart ett grundläggande faktum: marknaden är lägre än där jag började blanka... Det jag vill uttrycka mer är att även om dagens stora rebound så har min swing shorting-logik från 10.30 inte förändrats (2)

När jag började blanka vid 10.30 ställde jag in hur jag skulle bedöma att mitt "band" var fel - om marknaden nådde en ny topp på mer än 6920! Detta är också exakt stop loss-nivån på nästan 1% av 6860-positionen för att jag ska kunna öppna en kort position ... Jag lägger mina insatser och väntar på att marknaden ska tala om för mig om jag har rätt eller fel i slutändan. Så enkelt är det. （3）

Därför, från 10.30 till idag, har min tro på "swing shorting" inte förändrats, och som ovan är den fortfarande korrekt hittills. Det finns dock ett specifikt handelsproblem i min sving för närvarande, det vill säga att mitt urval av enskilda aktiemål inte har gjorts bra, vilket har påverkat min inkomst, vilket resulterat i min nuvarande förlust i detta band... Det är mitt problem, inte att säga att jag är "kort" (4)

Så vad är återhämtningen i amerikanska aktier idag? För att uttrycka det enkelt är det en mycket typisk faktor handel med kvantitativa fonder: långa $xlk par korta $xlp Sedan Jackson-mötet i augusti har denna strategi i princip använts. Men jag anser att tiden har gått, och efter november är denna strategi inte särskilt effektiv. Så idag kommer jag att göra denna strategi igen, bara "rebound" (5)

Därför är min nuvarande position också väldigt enkel, det vill säga det är motsatsen till den "kortsiktiga" kvantitativa fonden - eftersom jag gör "swing". Eftersom den kortsiktiga kvantitativa fonden är "lång $XLK + kort XLP", så är min strategi för bandet "kort XLK + lång XLP". Bara en sådan logik. (slut)

Ytterligare exempel: Eftersom min svingstrategi är som ovan, även om jag vet att jag kommer att ha ett investeringsmöte imorgon $amd, tycker jag ändå att jag ska gå kort $amd inklusive imorgon kan jag öka min position - eftersom min svingstrategi är "kort xlk"! Swingstrategin kommer inte att ändras eftersom AMD-aktier kommer att ha ett möte, jag kommer bara att ändra när marknaden säger åt mig att stoppa förlusten (se ovan).