[11.10 Огляд американських акцій] Я почав "свінг-шорт" 30 жовтня, відкрився на 6860 в той же день, а зараз закрився на 6832 10 листопада. У короткостроковій перспективі цих торгових днів ринок різко впав і відскочив, але ринок все ще внизу з того моменту, коли я почав шорт - принаймні на даний момент, мій "свінг-шорт" правильний. （1）

Я публікую цей твіт не для того, щоб довести, що я «правий», а для того, щоб пояснити, що для ринку «гурту» не можна використовувати внутрішньоденну або короткострокову перспективу. Наприклад, якщо сьогодні відбувається великий відскік, я думаю, що бичачий ринок наближається і скоро досягне нового максимуму, і я відразу забуваю про базовий факт: ринок нижчий, ніж там, де я почав шорт... Більше я хочу висловити те, що хоча сьогоднішній великий відскік, моя логіка шорту свінгу з 10.30 не змінилася (2)

Коли я почав шорт о 10.30, я поставив, як судити про те, що моя "смуга" помилялася - якщо ринок досягне нового максимуму більше 6920! Це також саме той рівень стоп-лоссу майже 1% від позиції 6860 для мене для відкриття короткої позиції... Я роблю свої ставки і чекаю, поки ринок скаже мені, правий я чи помиляюся в кінцевому підсумку. Все дуже просто. （3）

Тому з 10.30 і до сьогоднішнього дня моє переконання в "свінг-шортінг" не змінилося, і як вище воно залишається правильним до сих пір. Однак зараз у моєму коливанні є конкретна торгова проблема, тобто мій вибір індивідуальних цілей акцій був виконаний неправильно, що вплинуло на мій дохід, що призвело до моїх поточних втрат у цьому діапазоні... Це моя проблема, не говорити, що я «низький» (4)

Так який же відскок американських акцій сьогодні? Простіше кажучи, це дуже типовий фактор торгівлі кількісними фондами: довгі $xlk парні короткі $xlp Починаючи з зустрічі з Джексоном у серпні, ця стратегія в основному використовується. Але я думаю, що час минув, і після листопада ця стратегія не дуже ефективна. Тому сьогодні я знову зроблю цю стратегію, просто "відскік" (5)

Тому моя нинішня позиція теж дуже проста, тобто вона протилежна "короткостроковому" кількісному фонду - тому що я займаюся "гойдалками". Оскільки короткостроковий кількісний фонд – це "long $XLK + short XLP", то моя стратегія для гурту – "short XLK + long XLP". Саме така логіка. (кінець)

Додатковий приклад: Оскільки моя стратегія свінгу така ж, як вище, навіть якщо я знаю, що завтра $amd у мене буде інвестиційна зустріч, я все одно думаю, що мені слід піти в шорт $amd тому що завтра я можу збільшити свою позицію - тому що моя стратегія свінгу "короткий xlk"! Стратегія коливань не зміниться, тому що акції AMD збираються зустрітися, я зміню лише тоді, коли ринок скаже мені зупинити лосс (див. вище).