Goldman : À l'approche des résultats cette semaine, le skew put-call dans le complexe Mag7 s'est inversé pour la première fois depuis décembre de l'année dernière (c'est-à-dire la volatilité implicite des options d'achat échangées par rapport aux options de vente). Ce phénomène n'est survenu qu'un nombre limité de fois. Ce mouvement implique que les investisseurs sont massivement positionnés pour une poursuite de la hausse. Historiquement, de telles lectures de skew aussi basses ont tendance à coïncider avec des consolidations à court terme ou des retournements lorsque l'optimisme atteint son paroxysme (voir le graphique / les données).