Utvid forelesningen. Om resultatforholdet. Jeg startet med en kvantitativ CTA-strategi, som er en magisk modifisert versjon av skilpaddestrategien. Den originale skilpadden er at jo lavere ATR, jo større posisjon, og den er lineær. Jeg introduserte en funksjon der posisjonen er ekstremt stor når ATR er ekstremt lav. Når ATR er høy, er posisjonen ekstremt liten og ikke-lineær. Dette er spesielt effektivt i den opprinnelige valutasirkelen i 18-20 år, fordi valutasirkelen på den tiden ofte handlet sidelengs i lang tid, og deretter et stort hvitt eller svart lys. Denne strategien har en veldig lav gevinstrate, bare rundt 30%, men fortjeneste- og tapsforholdet er ekstremt høyt, omtrent 1%-2% for å stoppe tap, og da kan du ofte spise en bølge på 100%, eller til og med 200% trend. De som er interessert kan lære å senke skilpadden og deretter følge 4H-linjen for å simulere 18-20 år med eos bch eth. Det er også BTC fra 19 år siden. Gode faktorer skal kunne løpe tusenvis av ganger avkastningen. Uansett, fra 19 april til 20 august løp jeg faktisk 15 ganger avkastningen. Skilpaddestrategien er spesielt egnet for den typen primitive kretser, for å si det enkelt, det er en sirkel av dumme detaljinvestorer. Selvfølgelig har valutasirkelen lenge vært ugyldig, og manipulasjonen er for alvorlig. Senere, når jeg har tid, vil jeg skrive om copycats og nyhetstransaksjoner (hendelsesdrevet)

Faktisk er essensen av ideen min om å gjøre dette å passe markedet for hvor lange og høye de horisontale og vertikale er, det vil si at den sentrale ideen i strategien min er å bare forstå denne typen starttrendmarked, og jeg ignorerer alle andre store svingninger (ATR er høy, posisjonen er ekstremt liten, noe som tilsvarer å ignorere). Derfor henger ting sammen, du finner først en lønnsom strategi, og deretter bare forstå denne typen marked, vil ikke spise alt. Inkludert spilte jeg småmyntstrategien og vant mange mynter, men jeg fanget aldri AIA Coal Myx, de passet ikke strategien min.