Expanda sobre isso. Sobre a relação de lucro e perda. Eu comecei com uma estratégia de CTA quantitativa, que é uma versão modificada da estratégia das tartarugas. A versão original das tartarugas é que quanto menor o ATR, maior a posição, de forma linear. Eu introduzi uma função, que é que quando o ATR está extremamente baixo, a posição é extremamente grande. Quando o ATR está alto, a posição é extremamente pequena, tornando-se não linear. Isso foi especialmente eficaz durante o período de 2018 a 2020 no mercado de criptomoedas, porque naquela época o mercado frequentemente ficava em uma faixa de preço por longos períodos, seguido por uma grande vela de alta ou de baixa. Essa estratégia tem uma taxa de vitória muito baixa, cerca de 30%, mas a relação de lucro e perda é extremamente alta, com stop loss em torno de 1% a 2%, e frequentemente consegue capturar uma tendência de 100%, ou até 200%. Quem estiver interessado pode estudar a estratégia das tartarugas e simular o EOS, BCH e ETH de 2018 a 2020 com base em gráficos de 4 horas. Além disso, também pode olhar para o BTC antes de 2019. Bons fatores devem conseguir gerar retornos de mil vezes. De qualquer forma, de abril de 2019 a agosto de 2020, eu realmente consegui um retorno de 15 vezes. A estratégia das tartarugas é especialmente adequada para aquele mercado primitivo, em termos simples, é um mercado de investidores amadores. Claro, agora o mercado de criptomoedas já não é mais o mesmo, a manipulação é muito severa. Depois, quando tiver tempo, escreverei sobre altcoins e trading de notícias (event-driven).

Na verdade, a essência do que estou fazendo é para sobreajustar esse tipo de mercado que tem uma largura e altura específicas, ou seja, a ideia central da minha estratégia é capturar apenas esse tipo de tendência de início, ignorando todos os outros mercados de grande volatilidade (atr alto, posição muito pequena, o que equivale a ignorar). Portanto, as coisas estão interligadas; primeiro você encontra uma estratégia lucrativa e, em seguida, captura apenas esse tipo de mercado, sem tentar aproveitar tudo. Incluindo a minha estratégia com criptomoedas menores, ganhei muitas moedas, mas nunca consegui pegar algo como aia coal myx, pois não se encaixam na minha estratégia.